Nazwa
funt brytyjski

Wykorzystanie analizy danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki w prognozowaniu kursów na rynku walutowym

Wykorzystanie analizy danych makroekonomicznych z amerykańskiej gospodarki w prognozowaniu kursów na rynku walutowym

Authors

Pages

107-123

Abstract

Przedstawiony artykuł wpisuje się w tematykę prognozowania kursów na rynku walutowym z wykorzystaniem analizy danych makroekonomicznych z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Tematyka wpływu danych makroekonomicznych na zmienność kursów walut jest istotna w głównej mierze z punktu widzenia inwestorów, którzy prognozują kursy, aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą kupna lub sprzedaży danej waluty. Celem badań jest weryfikacja hipotezy, że występuje silna zależność liniowa pomiędzy zmiennością kursów par walutowych z dolarem amerykańskim a odchyleniem od prognoz wartości danych makroekonomicznych z gospodarki amerykańskiej w okresach 15 minut, 30 minut, godzina oraz cztery godziny po publikacji danych. Badanie zależności przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona po wcześniejszym stwierdzeniu normalności rozkładów przyjętych do analizy ciągów liczbowych. Na podstawie badań przeprowadzonych dla par walutowych EUR/USD, USD/JPY oraz GBP/ USD na danych z lat 2015–2017 odrzucono hipotezę. Jednocześnie stwierdzono, że najwyższe średnie bezwzględne poziomy zależności liniowych odnotowano w każdym z analizowanych przekrojów czasowych dla danych dotyczących produktu krajowego brutto.