Celem artykułu jest analiza wpływu kryzysu COVID-19 na kursy trzech par walutowych ze złotym polskim (USD/PLN, EUR/PLN oraz JPY/PLN) w okresie od marca do kwietnia 2020 roku. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metod statystycznych, w tym analizy korelacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano charakterystykę kryzysu COVID-19 w Polsce, Stanach Zjednoczonych, krajach europejskich oraz Japonii w okresie do końca kwietnia 2020 roku oraz przegląd dotychczasowych badań. W empirycznej części pracy zaprezentowany został wpływ najistotniejszych danych z badanych obszarów na zmienność kursu par walutowych ze złotym polskim. Uzyskane wyniki wskazują, że w okresie od marca do kwietnia 2020 roku kryzys COVID-19 wpłynął na osłabienie waluty polskiej w stosunku do głównych walut światowych takich jak: dolar amerykański, euro oraz jen japoński. Spośród dziesięciu przyjętych do analizy wydarzeń mających miejsce w Polsce w badanym okresie najsilniejszy wpływ na zmienność kursów walutowych ze złotym polskim wywarło ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, natomiast w najmniejszym stopniu kursy par walutowych zmieniły się po ogłoszeniu planu odmrażania gospodarki.

Przedstawiony artykuł wpisuje się w tematykę prognozowania kursów na rynku walutowym z wykorzystaniem analizy danych makroekonomicznych z gospodarki Stanów Zjednoczonych. Tematyka wpływu danych makroekonomicznych na zmienność kursów walut jest istotna w głównej mierze z punktu widzenia inwestorów, którzy prognozują kursy, aby podjąć właściwą decyzję dotyczącą kupna lub sprzedaży danej waluty. Celem badań jest weryfikacja hipotezy, że występuje silna zależność liniowa pomiędzy zmiennością kursów par walutowych z dolarem amerykańskim a odchyleniem od prognoz wartości danych makroekonomicznych z gospodarki amerykańskiej w okresach 15 minut, 30 minut, godzina oraz cztery godziny po publikacji danych. Badanie zależności przeprowadzono za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona po wcześniejszym stwierdzeniu normalności rozkładów przyjętych do analizy ciągów liczbowych. Na podstawie badań przeprowadzonych dla par walutowych EUR/USD, USD/JPY oraz GBP/ USD na danych z lat 2015–2017 odrzucono hipotezę. Jednocześnie stwierdzono, że najwyższe średnie bezwzględne poziomy zależności liniowych odnotowano w każdym z analizowanych przekrojów czasowych dla danych dotyczących produktu krajowego brutto.

The presented article fits in with the subject of the currency market. Price volatility and volume seem to allow to accurately assess the situation on the market, therefore the analysis of the type and strength of dependence, occurring between them is important from the point of view of all participants of the forex market transactions. The aim of the study is to verify the hypothesis that there is a strong monotone dependence between the level of exchange rate volatility and the tick volume of a given currency pair, in which euro is the base or quoted currency. Due to the fact that not all time series accepted for the study have a normal distribution, the Spearman rank correlation coefficient was applied to determine the strength of the compound. The research was carried out on the basis of data from EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF and EUR/AUD currency pairs at intervals of one hour, four hours, daily, weekly and monthly in the years 2016- 2018. Based on the research, its hypothesis was rejected. At the same time, it was found that the relationship between volatility and tick volume exists in most cases (88% of all) and in more than half of the cases (60% of all) is at least moderate. The value of the correlation coefficient turned out to be positive in 96% of all examined cases.